eviews向量自回归模型误差修正模型最后的结果怎么看，怎么求出那个方程式？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-04 06:24 标签： eviews误差修正
求误差修正模型的操作过程啊，求各路大神。【eviews吧】_百度贴吧
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求误差修正模型的操作过程啊，求各路大神。收藏
这是范文截下来的，需要做成这样。SOS
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:ls lnexp c lnfdi genr e=resid genr Dlnexp=lnexp-lnexp(-1) genr Dlnfdi=lnfdi-lnfdi(-1) ls Dlnexp c Dlnfdi e(-1) 请结合这个命令做，然后这个命令，回归的时候，可以再添加变量，，若有问题，关注 计量经济学服务中心 微信公众号 留言 随时咨询 新年快乐 猴赛雷结合这个命令
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老师，请问一下误差修正模型中的t统计量是否显著怎么看啊？谢谢老师
具体见下表
正如您上课所讲，小括号里面表示估计的标准差误差项，中括号内表示的是t统计量
可是怎么看显著不显著啊 是T统计量和小括号内数字比较么？再次谢谢老师
Error Correction: D(LNRG) D(LNFIR) D(LNFE) D(LNEM) D(LNING)
CointEq1 -0.....101708
&&(0.01406)&&(0.03957)&&(0.09375)&&(0.01228)&&(0.04375)
[-4.72325] [ 2.00291] [-0.37501] [ 0.27545] [ 2.32478]
D(LNRG(-1))&&0.....859801
&&(0.13737)&&(0.38655)&&(0.91581)&&(0.11996)&&(0.42738)
[ 4.40768] [-1.18081] [ 0.35783] [ 1.22214] [-2.01181]
D(LNFIR(-1)) -0.....006959
&&(0.11721)&&(0.32982)&&(0.78140)&&(0.10235)&&(0.36465)
[-0.84004] [-0.25465] [ 0.89454] [ 0.23739] [ 0.01908]
D(LNFE(-1)) -0.....069398
&&(0.05295)&&(0.14899)&&(0.35298)&&(0.04624)&&(0.16473)
[-0.38054] [ 0.58994] [-0.16458] [ 0.11711] [-0.42129]
D(LNEM(-1))&&0.....182244
&&(0.37080)&&(1.04339)&&(2.47201)&&(0.32381)&&(1.15361)
[ 1.51817] [ 0.65285] [-0.50585] [-0.31113] [-0.15798]
D(LNING(-1)) -0.....082189
&&(0.09418)&&(0.26502)&&(0.62788)&&(0.08224)&&(0.29301)
[-1.03511] [-0.51140] [ 0.19982] [-0.22429] [ 0.28050]
C&&0.....138105
&&(0.02246)&&(0.06320)&&(0.14974)&&(0.01961)&&(0.06988)
[ 2.88888] [ 0.80552] [-0.79186] [-0.91652] [ 1.97639]
我的理解：误差修正模型本身就是分析短期用的！也就是说，误差修正模型的输出结果你用就是了，不要管输出结果的t统计量显不显著！
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我看到过的好几本《计量经济学软件教材》上的例子，好些都不显著。我的做法就是——般不理他。
ajun98tz02 发表于
我看到过的好几本《计量经济学软件教材》上的例子，好些都不显著。我的做法就是——般不理他。可是要分析短期效果啊，不理他的话不是没办法分析了么？
我的理解：误差修正模型本身就是分析短期用的！也就是说，误差修正模型的输出结果你用就是了，不要管输出结果的t统计量显不显著！
很大的帮助，感谢！
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ajun98tz02 发表于
我的理解：误差修正模型本身就是分析短期用的！也就是说，误差修正模型的输出结果你用就是了，不要管输出结 ...既然有T统计量肯定是用来说明是否显著的么？不然结果里就不会显示这一项了，并且我看到好几个文献里面说到过显著不显著，但是不值得他们是怎么看出来的，最开始以为是负的就是不显著，后来再另外几篇里面发现不是这样子的。
谢谢，共同进步！
ajun98tz02 发表于
谢谢，共同进步！不客气，互相学习，这个问题很困扰我啊，亟需结果，这老师怎么也不回答呢
ajun98tz02 发表于
我看到过的好几本《计量经济学软件教材》上的例子，好些都不显著。我的做法就是——般不理他。不用管吗
你可以找几篇运用此类方法的文章，看看，好些不显著！（我也不明白原因，只是照做！）
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论坛法律顾问：王进律师求助，Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么_百度知道
求助，Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么
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以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型，误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数，绝对值越大，调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程，纵向写DCHN=-0.395ECM（-1）-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(USA(-1))-0.0082DUSA=-0.1217ECM(-1)+0..0475D(CHN(-1))+0.5388D(USA(-1))-0.0185D是差分，用小三角形表示，(-1)是滞后一期，应该是下标 t-1误差修正（ECM）项系数为负，表明存在反向修正机制，可以动态的调整短期均衡偏离，是指CointEq1这一栏。VEC很多的误差修正系数也是正的。VEC方程式可以用矩阵的形式表达出来
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是协整方程的参数估计值
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你可能喜欢求大神解析误差修正模型分析结果_百度知道
求大神解析误差修正模型分析结果
这是我做的误差修正模型的结果，但不知怎样分析
我有更好的答案
你应该是分析cpi 和m2 的关系 标志长期关系的协整应该已经做过了 cpi和货币显然是协整的ecm是分析短期动态关系的
但是从你的表上看E（-1）的P值很大 不显著 所以从模型上看不存在修正机制 可能是样本太少
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